1 § Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) (jäljempänä laki) 10 luvun 3 §:n 5 momentissa ja 4 a–d §:ssä tarkoitetun rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävän lisäpääomavaatimuksen (jäljempänä lisäpääomavaatimus) laskemisesta ja määräämisedellytyksiä koskevien tekijöiden määrittelystä sekä päätökseen liitettävistä tiedoista ja päätöksen julkistamisesta.

2 § Lisäpääomavaatimuksen laskeminen

Luottolaitoksen on laskettava lisäpääomavaatimus seuraavasti:

$ B_{SR} = \min[(r_T \cdot E_T + \sum_i r_i \cdot E_i), (0,05 \cdot E_T)], $

jossa:

B _SR = lisäpääomavaatimus euroina;

r _T = luottolaitoksen kokonaisriskin määrään sovellettava lisäpääomavaatimus prosentteina (lisäpääomapuskurikanta);

E _T = parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti laskettu luottolaitoksen kokonaisriskin määrä;

i= direktiivin (EU) 2019/878 133 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen vastuiden osa-alueita tarkoittava indeksi;

r _i = vastuiden osa-alueiden ’i’ riskin määrään sovellettava lisäpääomavaatimus prosentteina;

E _i = parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti laskettu luottolaitoksen vastuiden osa-alueiden ’i’ riskin määrä.

3 § Lisäpääomavaatimuksen määräämisen perusteita koskevat mittarit

Lain 10 luvun 4 b §:n 3 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaisesti rahoitusjärjestelmän rakenteellisista ominaisuuksista johtuvien järjestelmäriskien merkittävyyttä arvioidaan määrällisesti seuraavilla mittareilla:

Riskitekijä	Mittari	Määritelmä
Luottolaitossektorin riskikeskittymät luotonannossa, varainhankinnassa ja muissa keskeisissä pankkitoiminnoissa	Kotimaisille kotitalouksille myönnettyjen asuntolainojen osuus luottolaitossektorin kaikista yksityiselle sektorille myönnetyistä lainoista	Luottolaitosten kotimaisille kotitalouksille asunnon ostamista varten myöntämät lainat (asuntolainat) suhteessa luottolaitosten kotimaisille kotitalouksille, yrityksille ja muille yksityisille rahoituslaitoksille myöntämiin pankkiluottoihin ja velkakirjalainoihin
Luottolaitossektorin riskikeskittymät luotonannossa, varainhankinnassa ja muissa keskeisissä pankkitoiminnoissa	Luottolaitosten saamiset rakennus- ja liikekiinteistöalan yrityksiltä suhteessa luottolaitosten kaikkiin saamisiin	Luottolaitosten lainat toimialoille rakentaminen ja kiinteistöalan toiminta suhteessa luottolaitosten kaikkiin saamisiin
Luottolaitossektorin riskikeskittymät luotonannossa, varainhankinnassa ja muissa keskeisissä pankkitoiminnoissa	Luottolaitosten kotimaiset valtiolainasaamiset suhteessa luottolaitosten kaikkiin saamisiin	Luottolaitosten omistamat kotimaisten julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat velkakirjalainat suhteessa luottolaitosten kaikkiin saamisiin pois luettuna erä muut saamiset
Kotimaisten luottolaitosten keskinäinen kytkeytyneisyys luotonannossa, maksujen välityksessä ja muissa rahoitusvakauden kannalta tärkeissä pankkitoiminnoissa	Kotimaisten rahalaitosten keskinäiset velkakirjaomistukset	Kotimaisten rahalaitosten (ml. rahamarkkinarahastot) omistusosuus kotimaisten luottolaitosten liikkeeseen laskemistavelkakirjalainoista
Luottolaitossektorin kytkeytyneisyys ulkomaisiin pankki- ja rahoitusjärjestelmiin, keskusvastapuoliin ja muihin finanssimarkkinoilla toimiviin	Luottolaitossektorin rahoitusvaje, eli lainojen ja talletusten suhde	Luottolaitosten lainat euroalueen kotitalouksille ja yrityksille sekä euroalueen ulkopuoliselle yksityiselle sektorille suhteessa euroalueen kotitalouksien ja yritysten sekä euroalueen ulkopuolisen yksityisen sektorin toimijoiden luottolaitoksiin tekemiin talletuksiin.
Luottolaitossektorin kytkeytyneisyys Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja muiden maiden rahoitusjärjestelmien riskeihin	Ulkomaisten pankkien tytäryhtiöiden ja sivuliikkeiden yhteenlaskettu tase suhteessa sijaintimaan bruttokansantuotteeseen	Maassa sijaitsevien ulkomaisten luottolaitosten sivuliikkeiden ja tytäryhtiöiden yhteenlaskettu tase suhteessa maan nimelliseen bruttokansantuotteeseen
Luottolaitossektorin koko ja keskittyneisyys luottolaitosten taseiden suuruudella mitattuna sekä keskittyneisyys luotonannossa ja vähittäistalletusten vastaanottamisessa	Luottolaitossektorin tase suhteessa nimelliseen bruttokansantuotteeseen	Kotimaisten luottolaitosten konsolidoidut saamiset ja maassa toimivien luottolaitosten ulkomaisten sivukonttorien ja tytäryhtiöiden saamiset suhteessa nimelliseen bruttokansantuotteeseen
Luottolaitossektorin merkitys rahoituksen välityksessä kotimaiselle yksityiselle sektorille	Kotimaisten luottolaitosten kotitalouksille ja yrityksille myöntämien lainojen suhde kotitalouksien ja yritysten kaikkiin velkoihin	Kotimaisten luottolaitosten kotimaisille kotitalouksille, kotitalouksia palveleville voittoa tavoittelemattomille yhteisöille, yrityksille ja asuntoyhteisöille myöntämien lainojen osuus edellä mainittujen sektorien kaikista konsolidoiduista lainoista
Luottolaitosten suurimpien asiakasryhmien velkaantuneisuus	Kotitaloussektorin velkojen suhde kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin	Kotitalouksien ja kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen lainat suhteessa näiden sektoreiden käytettävissä olevaan bruttotuloon oikaistuna eläkeoikeuksien muutoksella
Luottolaitosten suurimpien asiakasryhmien velkaantuneisuus	Yritysten velkaantuneisuus suhteessa bruttokansantuotteeseen	Kotimaisten yritysten konsolidoidut lainavelat ja liikkeeseen lasketut velkakirjalainat suhteessa nimelliseen bruttokansantuotteeseen

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen mittareiden tulee perustua Euroopan keskuspankin, Euroopan järjestelmäriskikomitean, Euroopan unionin tilastotoimisto Eurostatin tai muiden vastaavien kansainvälisten organisaatioiden keräämiin EU-maiden tai euromaiden välillä vertailukelpoisiin ja yhdenmukaisesti laskettuihin lukuihin tai tilastoihin. Mittareiden tulee perustua luottolaitossektoria, luotonantoa, velkaantuneisuutta tai muita taloudellisia ilmiöitä koskeviin ja kuvaaviin aggregoituihin tilastotietoihin. Jos 1 momentissa mainittua mittaria koskevia kattavia ja vertailukelpoisia tietoja ei ole saatavilla, Finanssivalvonta voi käyttää muuta saatavilla olevaa riittävän vertailukelpoista tietoa tarvittavan mittarin laskemiseksi.

Finanssivalvonta voi ottaa rahoitusjärjestelmän rakenteellisista ominaisuuksista johtuvan riskin osatekijöiden arvioinnissa huomioon muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja mittareita, jotka perustuvat Euroopan järjestelmäriskikomitean antamaan Suomen finanssimarkkinoita koskevaan suositukseen tai varoitukseen taikka Euroopan pankkiviranomaisen ohjeeseen tai suositukseen. Tässä momentissa tarkoitetut mittarit on määriteltävä 2 momentissa säädettyjä edellytyksiä vastaavasti.

Finanssivalvonnan on verkkosivuillaan pidettävä saatavilla tieto siitä, miten tässä pykälässä tarkoitetut mittarit ja niitä koskevat muut tiedot on tarkemmin määritelty.

4 § Päätöksestä annettavat tiedot

Finanssivalvonnan on tehtyään päätöksen lisäpääomavaatimuksen asettamisesta, muuttamisesta tai ennallaan pitämisestä julkistettava siitä seuraavat tiedot:

lisäpääomavaatimuksen suuruus prosentteina (lisäpääomapuskurikanta) ja, jos lisäpääomavaatimus on asetettu lain 10 luvun 4 c §:n 1 momentissa tarkoitetun yhden tai useamman riskikeskittymän perusteella, näihin keskittymiin kohdistettavien lisäpääomavaatimusten suuruudet prosentteina, sekä vaatimusten suuruuksien muutokset edellisestä päätöksestä;

selvitys niistä edellä 3 §:ssä tarkoitetuista riskitekijöistä tai tämän momentin 1 kohdassa tarkoitetuista riskikeskittymistä johtuvista riskeistä, joiden perusteella järjestelmäriskipuskuri asetetaan, niiden muutokset edellisen päätöksen jälkeen sekä se, millä tavoin riskitekijän tai riskikeskittymän muutoksen on katsottu vaikuttavan järjestelmäriskiä lisäävästi tai vähentävästi sekä tekijöitä kuvaavien mittareiden arvot suhteessa vertailumaihin ja arvojen aiempaan kehitykseen;

edellä 3 §:ssä säädettyjen perusteiden ja muiden asiaan vaikuttavien seikkojen perusteella tehty arvio kustakin riskitekijästä tai riskikeskittymästä johtuvan riskin merkittävyydestä sekä näiden riskien muutokset edellisen päätöksen jälkeen;

selvitys siitä, miten pääomavaade perustuu edellä mainittuihin seikkoihin;

päätöksen muut laadulliset ja määrälliset perusteet, mukaan luettuna päätöksessä huomioon otetut rahoitusjärjestelmän vakavien häiriöiden todennäköisyyttä vähentävät toimenpiteet ja seikat;

lisäpääomavaatimuksen voimaantulo- ja voimassaoloaika sekä, jos päätös tulee voimaan aikaisemmin kuin 12 kuukauden kuluttua päätöksen tekemisestä, perusteet voimaantulon aikaistamiselle;

Euroopan järjestelmäriskikomitean julkiset suositukset, ohjeet tai varoitukset, jotka on otettu huomioon päätöstä tehdessä sekä siltä osin kuin niitä ei ole otettu huomioon, perusteet niiden huomiotta jättämiselle;

Euroopan pankkiviranomaisen julkiset suositukset ja ohjeet, jotka on otettu huomioon päätöstä tehdessä sekä siltä osin kuin niitä ei ole otettu huomioon, perusteet niiden huomiotta jättämiselle;

perustelut, miksi muut Finanssivalvonnan käytettävissä olevat makrovakauden valvontaan tarkoitetut välineet tai toimenpiteet eivät ole riittäviä tai soveltuvia rakenteellisten ominaisuuksien perusteella asetettavan lisäpääomavaatimuksen avulla rajoitettavien riskien ehkäisemiseksi;

10)

tarvittaessa perustelut muiden kuin 3 §:n 1 momentissa mainittujen mittareiden käyttämiselle ja kuvaus näistä mittareista;

11)

arvio päätöksen vaikutuksista luottolaitoksen lainanantokykyyn;

12)

arvio luottolaitoksen vakavaraisuuslaskennassaan käyttämän menetelmän vaikutuksista pääomavaateeseen.

Finanssivalvonnan on julkistettava lisäpääomavaatimusta koskevasta päätöksestä 1 momentissa mainitut tiedot verkkosivuillaan viimeistään viiden päivän kuluessa päätöksen tekemisestä lukien. Finanssivalvonnan on hyvissä ajoin ennen tässä momentissa tarkoitettua julkistamista ilmoitettava aiotusta julkistamisesta Euroopan järjestelmäriskikomitealle sekä tarvittaessa muille eurooppalaisille valvontaviranomaisille ja Euroopan komissiolle.

5 § Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 2021.

Tällä asetuksella kumotaan luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävästä lisäpääomavaatimuksesta annettu valtiovarainministeriön asetus (65/2018).